Teste de Estresse Parkview

Como seu portfólio teria resistido às piores crises de mercado dos últimos 25 anos? Esta ferramenta reproduz quatro grandes deslocamentos de mercado, do estouro das Dotcom à Queda do COVID, contra sua alocação escolhida, mostrando quão profunda teria sido a perda, quanto tempo levou a recuperação e se seu portfólio teria se recuperado completamente dentro da janela da crise.

Como funciona

Selecione sua moeda e escolha um perfil de investimento predefinido ou construa uma alocação personalizada entre 14 classes de ativos, incluindo mercados privados. O teste de estresse aplica retornos históricos, volatilidades e correlações para cada classe de ativos durante quatro crises de mercado distintas, mostrando o retorno total do seu portfólio, a perda máxima, o tempo até o ponto mais baixo e o cronograma de recuperação.

Este snapshot revela como uma determinada alocação de ativos teria se comportado durante algumas das disrupções de mercado mais severas da história recente. Mas um verdadeiro teste de estresse do seu portfólio requer olhar muito além dos pesos de alocação.

O Que Este Snapshot Não Pode Lhe Dizer

Testes de estresse históricos mostram como classes amplas de ativos se comportaram, mas seu portfólio não é uma coleção de índices de mercado. Posições concentradas em ações, alternativas ilíquidas, descasamentos cambiais, exposição a contrapartes e os instrumentos específicos que você possui afetam como um portfólio real se comporta sob pressão. Uma alocação equilibrada que parece resiliente no papel pode abrigar fragilidades ocultas que só surgem quando os mercados estão sob estresse genuíno, precisamente quando mais importa.

Veja O Panorama Completo

O Parkview Portfolio Health Check™ é uma revisão confidencial onde nossa equipe analisa seu portfólio real de USD 20m+ em todos os custodiantes e classes de ativos. Você receberá uma avaliação clara e independente do seu posicionamento atual, incluindo vulnerabilidades ao estresse de mercado que modelos genéricos não conseguem detectar.